پاورپوینت فصل چهارم بهینه سازی پرتفوی، مدل مارکویتز

پاورپوینت فصل چهارم بهینه سازی پرتفوی، مدل مارکویتز

پاورپوینت فصل چهارم بهینه سازی پرتفوی، مدل مارکویتز ۲۲اسلاید چکیده محتوای فابل: مقدمه با توجه به رویکرد نظریه نوین پرتفوی در تعیین ریسک پرتفوی، دانستن مفاهیمی همچون کوواریانس و ضریب همبستگی ضروری است، بنابراین پیرامون آنها نیز بحث خواهد شد. در نهایت، چگونگی استخراج مرز کارا، تعیین پرتفوی حداقل واریانس کلی، و بهینه سازی پرتفوی به تفصیل بیان خواهد شد.   2. بازده مورد انتظار پرتفوی بازده پرتفویی از داراییها، برابر متوسط موزون بازده تک تک داراییهاست. وزن به کار گرفته شده برای هر بازده، نسبتی از سرمایه‏گذاری انجام شده در دارایی مذکور خواهد بود. بازده کل پرتفوی برابر است با:  xj = میزان سرمایه گذاری در دارایی j ام تقسیم بر کل مبلغ سرمایه گذاری در پرتفوی   3. ریسک پرتفوی لازمه درک ریسک پرتفوی، آشنایی با مفاهیم انحراف معیار پرتفوی، کوواریانس و ضریب همبستگی می‏باشد. ۱-۳ واریانس پرتفوی واریانس پرتفوی عبارت است از: ( ارزش مورد انتظار مجذور انحرافات بازده پرتفوی، از میانگین بازده مورد انتظار پرتفوی ). عبارت[( Rb – rb )( ra-ra )] E در آمار کوواریان …

علوم انسانی

پاورپوینت هینه سازی پرتفوی مدل مارکویتز,پاورپوینت فصل چهارم بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.